量化交易系統(tǒng)如何創(chuàng)建？
首先，我們來(lái)看看一個(gè)交易系統(tǒng)必須包括哪些基本要素：買入信號(hào)、買入倉(cāng)位、止損價(jià)格、加倉(cāng)的價(jià)格和數(shù)量、賣出價(jià)格。所有這些要素都是不可或缺的，構(gòu)成了一個(gè)交易系統(tǒng)。
第一、買入信號(hào)。
常見(jiàn)的買入信號(hào)包括：20日均線突破信號(hào)、長(zhǎng)短期均線交叉信號(hào)、通道突破信號(hào)、支撐線和阻力線突破信號(hào)、MACD金叉等技術(shù)突破信號(hào)。需要注意的是，不要過(guò)于相信這些信號(hào)，因?yàn)樗鼈冎皇歉怕式y(tǒng)計(jì)中的一些指標(biāo)，并不意味著出現(xiàn)后市場(chǎng)一定要按照指標(biāo)描述的那樣走。
如果你認(rèn)為堅(jiān)持某個(gè)價(jià)值投資的理念，比如低市盈率，或者相信某個(gè)技術(shù)指標(biāo)的交易信號(hào)，就能打贏每一場(chǎng)戰(zhàn)役，那豈不是小學(xué)生就能賺錢？這些只是給了你一定的概率優(yōu)勢(shì)。這些信號(hào)也組合到你的交易系統(tǒng)中，也可以加入一些濾波器來(lái)濾除一些假的突破噪聲信號(hào)。
第二，買入倉(cāng)位。
你應(yīng)該仔細(xì)考慮倉(cāng)位的大小，以避免“破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”。我們經(jīng)常聽(tīng)到“斬虧利飛”這句話，意思是在倉(cāng)位管理上要盡量做到小虧大盈。
雖然我們有概率優(yōu)勢(shì)，但不能保證每一個(gè)鏡頭都是正確的。這就要求我們?cè)陂_(kāi)倉(cāng)時(shí)先買一個(gè)相對(duì)小的倉(cāng)位，一旦出現(xiàn)虧損就認(rèn)錯(cuò)，防止小虧變成大虧。這里的損失判定是看它是否觸及買入時(shí)設(shè)定的止損線，虧損也就是否定自己。打自己的臉總是不舒服，但我們應(yīng)該認(rèn)為我們是來(lái)賺錢的，不是來(lái)證明自己的。
第三，止損線。
簡(jiǎn)單設(shè)置10%或20%的虧損為止損線，在上升趨勢(shì)中可能會(huì)因?yàn)椤罢鹗帯焙汀跋幢P(pán)”而失去寶貴的倉(cāng)位。所以，止損線要因時(shí)而異，要根據(jù)近期波動(dòng)性和持倉(cāng)規(guī)模綜合計(jì)算。
任何購(gòu)買都是為了出售，而不是像海浪一樣上上下下。類似買入信號(hào)，市場(chǎng)上有很多賣出指標(biāo)告訴你什么時(shí)候賣出。選擇這些信號(hào)來(lái)構(gòu)建交易系統(tǒng)，并使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回溯測(cè)試，不斷調(diào)整參數(shù)來(lái)優(yōu)化預(yù)期收益率。但不要過(guò)度優(yōu)化歷史數(shù)據(jù)，這會(huì)導(dǎo)致曲線的過(guò)度擬合，降低對(duì)未來(lái)數(shù)據(jù)的適應(yīng)性。
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